沪深300指数的样本股由（）组成。

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沪深300指数的样本股由（）组成。

A.深市A股中流动性好、规模大的300只股票

B.沪市A股中流动性好、规模大的300只股票

C.沪深A股中任意300只股票

D.沪深A股中流动性好、规模大的300只股票

正确答案：D

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛股票规模时间：2023-11-03 16:28:11

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1.沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。
2.假设某投资者第一天买入股指期货IC1806合约10手，开仓价格为5900点，当日结算价格为5920点。次日，该投资者持有的仓位不变，期货合约结算价为5850点，则收市后当日盯市盈亏是（）万元。
3.如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）。
4.阿尔法策略的主要风险在于（）。
5.股指期货投机交易者是期货市场风险的（）。
6.某公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该公司股票的贝塔值为1.5。那么，该公司股票当前的合理价格为（）元。
7.假设沪深300股指期货4月合约价格为4063点，6月合约价格为4055点，投资者判断未来远期合约与近期合约价差将由贴水转为升水，建仓10对跨期套利组合。若一个月后4月合约价格为4100点，6月合约价格为4150点，则该套利交易（）。
8.某基金规模100亿元，原本计划将95亿的资金配置于沪深300指数成分股，另保留5亿元现金。为尽量缩小股票组合对指数的跟踪误差，基金经理计划用95亿元资金买入长期国债，并将其部分抵押作为保证金买入合约价值100亿元的沪深300股指期货合约（假设股指期货保证金为15%），余下5亿元买入流动性较强的短期国债或银行票据。该策略称之为指数化投资中的（）。
9.某股票组合价值1000万元，β值为1.17，沪深300指数期货合约报价3900点。若进行卖出套期保值，应当建仓（）手期货合约。
10.机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现负价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。