假设沪深300股指期货4月合约价格为4063点,6月合约价格为4055点,投资者判断未来远期合约与近期合约价差将由贴水转为升水,建仓10对跨期套利组合。若一个月后4月合约价格为4100点,6月合约价格为4150点,则该套利交易()。
假设沪深300股指期货4月合约价格为4063点,6月合约价格为4055点,投资者判断未来远期合约与近期合约价差将由贴水转为升水,建仓10对跨期套利组合。若一个月后4月合约价格为4100点,6月合约价格为4150点,则该套利交易()。
A.亏损17.4万元
B.亏损11.6万元
C.盈利11.6万元
D.盈利17.4万元
正确答案:D
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 合约 价格
时间:2023-11-03 16:28:04