当前市场上基础资产价格100，6个月期限和9个月期限期权隐含波动率水平如下表。交易者买入一张100执行价6个月期看涨期权，买入一张110执行价9个月期限看涨期权3天后，市场波动率水平变成以下情况：对该组合的损益情况描述正确的有（）。
当前市场上基础资产价格100，6个月期限和9个月期限期权隐含波动率水平如下表。交易者买入一张100执行价6个月期看涨期权，买入一张110执行价9个月期限看涨期权3天后，市场波动率水平变成以下情况：对该组合的损益情况描述正确的有（）。
A.对于110执行价的9个月期限看涨期权，有20个波动率点的收益
B.对于100执行价的6个月期限看涨期权，有3天的Theta损失
C.组合的净损益为波动率收益减去Theta损失
D.由于未给明基础资产价格变化，无法确定净损益
正确答案：ABD
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 期限
时间：2023-11-03 16:09:58