某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V，该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：r_p=0.02+0.7r_m；该经理人只想赚取alpha收益。假定无风险收益率为0，若当时沪深300指数期货合约的点位是L。下列说法正确的是（）。

A.从理论上来讲，该股票组合的alpha值为0.02

B.若要获得绝对的alpha收益，则需将beta风险暴露对冲为0

C.只需卖出股指期货合约V÷（L×300）份进行对冲，即可获得0.02的alpha收益

D.为了获取alpha收益，不需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲

正确答案：ABD