当股票指数被高估，某个交割月份的该股指期货合约被低估时，投资者买入该股指期货合约，同时融券卖出股票指数一揽子成分股建立套利头寸；当现货和期货价差趋于正常时，再反向操作平仓获利，这种策略称为（）策略。
当股票指数被高估，某个交割月份的该股指期货合约被低估时，投资者买入该股指期货合约，同时融券卖出股票指数一揽子成分股建立套利头寸；当现货和期货价差趋于正常时，再反向操作平仓获利，这种策略称为（）策略。
A.正向套利
B.反向套利
C.期现套利
D.跨品种套利
正确答案：BC
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期货 股指
时间：2023-11-03 16:08:42