D.价格优先、平仓优先

正确答案：A

351.中金所于（）发布活跃国债期货合约前20名期货公司结算会员的成交量、持仓量。

A.每个交易日结束后

B.每周最后一个交易日结束后

C.每两周的最后一个交易日结束后

D.每月最后一个交易日结束后

正确答案：A

352.以国债期货一般模式进行交割的，第二交割日为（）。

A.交券日

B.缴款日

C.券款对付日

D.收券日

正确答案：B

353.对于国债期货，隐含回购利率越高的可交割国债，其净基差一般（）。

A.越小

B.越大

C.无穷大

D.不确定

正确答案：A

354.在中金所国债期货合约（）尚未通过国债托管账户审核的非期货公司会员、客户，自（）至最后交易日，其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0手。

A.交割月份之前的两周，交割月份的第一个交易日

B.交割月份之前的一周，交割月份的第一个交易日

C.交割月份之前的二个交易日，交割月份之前的一个交易日

D.交割月份的第一个交易日，交割月份的第二个交易日

正确答案：C

355.中金所在集合竞价指令申报时间，（）。

A.接受市价指令申报

B.接受不附加属性的限价指令申报

C.接受附加即时全部成交或撤销指令属性的限价指令申报

D.接受附加即时成交剩余撤销指令属性的限价指令申报

正确答案：B

356.以下关于债券收益率说法正确的为（）。

A.市场中债券报价用的收益率是票面利率

B.市场中债券报价用的收益率是到期收益率

C.持有期收益率是购买债券的内部收益率

D.到期收益率低的债券，通常久期也低

正确答案：B

357.下列期限品种中，美国已推出，而我国未推出的国债期货品种为（）。

A.4年期国债期货

B.5年期国债期货

C.10年期国债期货

D.20年期国债期货

正确答案：D

358.5年期国债期货与10年期国债期货的最小变动价位和每日价格波动最大限制分别为（）。

A.0.002，1%和0.002，1.2%

B.0.005，1%和0.005，1.2%

C.0.002，1.2%和0.002，2%

D.0.005，1.2%和0.005，2%

正确答案：D

359.假设目前某个10年期国债期货合约有3只可交割券Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，其对应的久期分别为7.5、8、8.5，而当前该期货合约所对应的CTD券为Ⅱ券，那么投资者如果此时进行买入基差交易，类似于买入标的为国债收益率的（）。

A.看涨期权

B.看跌期权

C.跨式期权

D.蝶式期权

正确答案：C

360.某投资者买入100手中金所10年期国债期货合约，若当天合约结算价为94.820元，收盘结算后他的保证金账户资金有350万元（客户权益）。次日该合约价格上涨，结算价为95.550元。若要求该投资者的保证金比例是3%，那么为维持该持仓，该投资者最少应该（）。

A.追缴30万元保证金

B.追缴9000元保证金

C.无需追缴保证金

D.追缴3万元保证金

正确答案：C

361.2018年2月27日，投资者买入开仓5手国债期货T1806合约，价格为92.400。2018年3月1日投资者将上述合约全部平仓，价格为92.705，T1806合约的结算价为92.675。若不考虑交易成本，该投资者的盈亏为（）。