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下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。
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下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。
A.参数法
B.历史模拟法
C.换元法
D.蒙特卡洛法
正确答案：A
Tag：
模型
风险
参数
时间：2023-02-25 15:42:16
上一篇：
下列不属于信用风险管理主要措施的是（）。
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下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是（）。
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债券基金的久期越长，净值的波动幅度（），所承担的利率风险就（）。
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反映股票基金风险大小的指标不包括（）。
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与其他指数基金一样，下面（）也会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。
4.
前十大重仓股投资市值为15亿元，基金股票投资总市值为50亿，则持股集中度为（）。
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（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映投资对象对市场变化的敏感度。
6.
债券基金的主要投资对象包括（）。
7.
假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在（）概率下，净值增长率会落入平均值正负2个标准差的范围内。
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（）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。
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我国涉及的跨境投资基金不包括（）。
10.
分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿，属于（）管理措施。
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1.
收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临（）。
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目前避险策略基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是（）策略。
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我国货币基金不得投资于剩余期限高于（）天的债券。
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2008年金融危机使全球经济处于低迷状态，这种状态同样影响并波及基金市场。这主要体现了市场风险中的（）。
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（）指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险，又称为通货膨胀风险。
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主动比重指标常用于分析追求相对收益的（）基金。
7.
（）是以指数成分股为投资对象的基金，通过构建指数基金的投资组合，使组合与指数有着相同的变化趋势，以达到分散风险并取得收益的目的。
8.
指数基金可以分类为（）和（）两类。
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下列对贝塔系数β的使用表达正确的是（）。
10.
风险价值的考查区间通常包括（）。