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（）是期望收益与风险之间的关系。
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（）是期望收益与风险之间的关系。
A.套利定价理论
B.资本资产定价理论
C.多因素和市场模型
D.单因素和市场模型
E.以上都不是
正确答案：ABC
Tag：
模型
因素
理论
时间：2023-02-22 14:58:51
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根据投资者的共同偏好规则，有效组合满足以下条件（）。
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在收益-标准差空间图中，下列对风险厌恶投资者的描述是正确的（）。
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理性投资者的基本行为特征包括（）。
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下列属于非系统风险的有（）。
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下列属于系统性风险的是（）。
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证券投资组合理论中用（）计算预期收益，用（）计算风险，用（）计算资产之间的相互关系。
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利用证券的错误定价获取无风险经济利益，这被称为（）。
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市场组合的β值等于（）。
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在资本资产定价模型中，用（）来衡量风险。
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根据均值-方差准则，下列哪项投资组合优于其他组合？（）
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在马科维茨的投资组合理论中，以（）及其基本行为特征为前提，建立有效资产边界、确定最小方差资产组合的思想和方法。
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考虑完全负相关的两种证券组合机会集，他们的最小方差组合的标准差通常（）。
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根据多项风险资产构成组合的方差可以看出，第一部分是仅与单个方差项有关的风险，称为（）;第二部分是由各项资产收益间的相关性带来的风险，称为（）。①市场风险;②系统风险;③非系统性风险
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在其他条件相同的情况下，当（）的时候分散化投资最有效。
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风险资产组合的期望收益率是（）。
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风险资产组合的方差是指（）。
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