任一风险资产的随机回报率为r,标准差为?。无风险资产的回报率为rf。理性投资者在风险资产及无风险资产上投资的比例分别为w1,w2;则该组合的方差为()
任一风险资产的随机回报率为r,标准差为?。无风险资产的回报率为rf。理性投资者在风险资产及无风险资产上投资的比例分别为w1,w2;则该组合的方差为()
A.w1*?+w2*rf
B.w1*E(?)+w2*E(rf)
C.(w1)2*?
D.(w1)2*?2
正确答案:D
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