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全球金融市场上成交量最大、地位最重要和产品种类最丰富的期货品种是
A.股指期货
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正确答案：利率期货
Tag：
金融工程
期货
利率
时间：2022-01-25 16:07:40
上一篇：
当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份3×6远期利率协议，协议利率为6%，借入名义本金100万元。则该合约当前价值为（）元（精确到小数点后2位）。
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以下关于欧洲美元期货表述错误的是
相关答案
1.
当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则确定的远期利率用R表示（为你计算得到的远期利率）。而某企业签订的3×6远期利率协议，名义本金为100万，协议利率为6%，该利率与R相比，到期后应偿还的本利和多了（）元（精确到小数点后2位数，如不是多了，而是少了，需在数字前添加负号）。
2.
当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则，确定的远期利率用R表示（为你计算得到的远期利率）。如果企业根据该远期利率R签订了3×6的远期利率协议，借入名义本金为100万，则到期后应偿还的本利和为（）万元（精确到小数点后2位数）。
3.
当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则，3×6的远期利率应为（）。
4.
当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份远期利率协议，约定3个月后开始，借入100万元本金，期限为3个月，协议利率为6%。则该企业在合约到期后，应偿还的本利和为（）万元（精确到小数点后2位数）。
5.
在远期利率协议中，贷出名义本金的一方，是空头。
6.
远期利率协议的空头，是指因利率水平下跌，而获得收益的一方。
7.
担心未来利率水平下跌的人，通过签订远期利率协议（FRA），以确定的利率贷出名义本金，可以规避利率下跌的风险。
8.
担心未来利率水平上涨的人，通过签订远期利率协议（FRA），以确定的利率借入名义本金，可以规避利率上涨的风险。
9.
当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份远期利率协议，约定3个月后开始，借入100万元本金，期限为3个月，协议利率为6%。则以下表述正确的是
10.
当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为
热门答案
1.
张三的合约到期了，股票价格跌回了50元。此时张三需以每股51.27元的价格从李四那里买入1000股股票，故此时张三买入的价格比市场价格高了1.27元/股，此时，该合约对张三的价值为（）元。
2.
此时，该合约对李四的价值为（）元。
3.
张三到期买入股票的价格为51.27元，而根据当前最新的情况（股价上涨到60元，还剩4个月到期）可得的4个月远期价格（即上题中的远期价格），意味着张三的远期合约在到期时，比当前新签署的远期合约每股要少支付（）元（精确到小数点后2位数）。（如为多支付，需要在数值前加负号，即“-”）
4.
如果2个月后，股票价格涨到了60元，那么此时再签4个月后买入股票的远期协议，远期价格应为（）元（精确到小数点后2位数），假设此时的4个月无风险利率仍为5%。
5.
某只股票当前价格为50元，未来6个月内不支付红利。假设6个月的无风险利率为5%，则该股票6个月的远期价格应为（）元（精确到小数点后2位数）。
6.
张三签订的远期合约中协议价格为51.27元，该价格不会随时间的变化而进行调整。
7.
张三与李四签订了买入该股票的远期合约，约定6个月后，以每股51.27元的价格买入该股票1000股（即协议价格/交割价格K=51.27）。对张三而言，这是个公平合约，合约价值为0。（注意，本题接上题，以下同）
8.
所以，4个月后少支付的金额，折现到当前为（）元，即为该合约对张三的价值。（如为多支付了，则需在数值前加负号，“-”）
9.
此时，预计张三在合约到期时（4个月后），买入1000股股票，比当前新签署的远期合约共少支付（如为多支付，需在数值前加负号，即“-”）
10.
有收益资产与无收益资产相比，在其他条件相同的情形下，有收益资产的远期（期货）价格更高。