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某只股票当前价格为50元，未来6个月内不支付红利。假设6个月的无风险利率为5%，则该股票6个月的远期价格应为（）元（精确到小数点后2位数）。
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某只股票当前价格为50元，未来6个月内不支付红利。假设6个月的无风险利率为5%，则该股票6个月的远期价格应为（）元（精确到小数点后2位数）。
正确答案：51.27
Tag：
金融工程
股票
价格
时间：2022-01-25 16:07:30
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张三签订的远期合约中协议价格为51.27元，该价格不会随时间的变化而进行调整。
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如果2个月后，股票价格涨到了60元，那么此时再签4个月后买入股票的远期协议，远期价格应为（）元（精确到小数点后2位数），假设此时的4个月无风险利率仍为5%。
相关答案
1.
张三与李四签订了买入该股票的远期合约，约定6个月后，以每股51.27元的价格买入该股票1000股（即协议价格/交割价格K=51.27）。对张三而言，这是个公平合约，合约价值为0。（注意，本题接上题，以下同）
2.
所以，4个月后少支付的金额，折现到当前为（）元，即为该合约对张三的价值。（如为多支付了，则需在数值前加负号，“-”）
3.
此时，预计张三在合约到期时（4个月后），买入1000股股票，比当前新签署的远期合约共少支付（如为多支付，需在数值前加负号，即“-”）
4.
有收益资产与无收益资产相比，在其他条件相同的情形下，有收益资产的远期（期货）价格更高。
5.
远期（期货）合约中的有收益资产，指的是标的资产在到期前，会支付收益，如利息、分红等。
6.
某只股票当前价格为100元，该股票在6个月后分红2元；当前的6个月和1年期无风险利率均为5%（连续复利）。则该股票1年期远期价格满足如下哪些表述：
7.
美元当前价格为7元人民币/美元。设美元一年期无风险利率为3%，人民币一年期无风险利率为5%（均为连续复利）。则美元1年期远期价格为：
8.
在确定标的资产的远期价格时，应当使远期价格（F）尽可能等于合约到期时的现货价格（ST）。（注：T为S的下标，表示合约到期日）
9.
在远期（期货）合约到期前，不支付利息的债券，或不分红的股票，属于无收益资产。
10.
无收益资产，是指该资产始终不支付收益。
热门答案
1.
某只股票当前价格为100元，该股票在1年内不支付任何红利；当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。现在有两种方案买入该股票：一种方案是当前买入，需支付100元；另一种方案是与买方签订买入股票的远期合约，约定1年后买入。那么，什么情况下你愿意在1年后买入该股票？
2.
某只股票当前价格为100元，该股票在1年内不支付任何红利；当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。你看好该股票，希望买入。但你一年后才有会有现金用于股票投资，希望签订该股票的远期合约，约定一年后该股票的买入价格。现在有人愿意与你签订远期合约，但要求一年后的价格为108元。那么你应该选择：
3.
某只股票当前价格为100元，该股票在1年内不支付任何红利；当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。现在有两种方案卖出该股票：一种方案是当前卖出，可得100元；另一种方案是应买方的要求，签卖出股票的远期合约，约定1年后卖出。那么，什么情况下你愿意在1年后卖出该股票？
4.
某只股票当前价格为30元，该股票在3个月内不支付任何红利。现在有两种方案卖出该股票：一种方案是当前卖出，得30元；另一种方案是应买方的要求，约定3个月后卖出，价格仍为30元。假设无风险利率为5%（连续复利），则以下表述正确的是：
5.
交割价格（用K表示），也叫“执行价格”，是合约中约定的未来买卖的价格，该价格写在合约中，到期需要按该价格进行买卖，所以交割价格是不随时间变化而变化的。
6.
买空，即融资买入资产（例如股票），未来卖出资产并规划资金。对某只股票未来看涨（看多）时，可以进行买空交易。
7.
卖空，指的是卖出并不属于自己的资产（例如，股票），又叫“融券”，即当前借券卖出，未来买券归还。对某只股票未来看跌的时候，投资者才会对该股票进行卖空操作。
8.
对资产未来价格看跌的投资者，应选择做空期货合约。
9.
买入期货合约的投资者，对标的资产未来的价格看涨。
10.
远期（期货）合约多头，是未来要买入标的资产的一方。多头会因为标的资产价格上涨而获利。