一个风险经理要测量一单位通用电气股票看涨期权多头的风险。在95%的置信水平下，股票上升或下降的最大变动为10.66美元。此看涨期权的最初价格为3.89美元，德尔塔值为0.54。当股票出现最大上扬时期权的重估价格为11.71美元，当股票出现最大下跌时期权的重估价格为0.38美元。那么，此期权97.5%置信水平的VaR值为（）美元
一个风险经理要测量一单位通用电气股票看涨期权多头的风险。在95%的置信水平下，股票上升或下降的最大变动为10.66美元。此看涨期权的最初价格为3.89美元，德尔塔值为0.54。当股票出现最大上扬时期权的重估价格为11.71美元，当股票出现最大下跌时期权的重估价格为0.38美元。那么，此期权97.5%置信水平的VaR值为（）美元
A.5.76
B.7.82
C.3.51
D.11.28
正确答案：3.51