在某项投资的500个损失数据中，超过设定阈值的数据为120个，我们利用这些数据得到损失的尾部分布符合参数为的广义帕累托分布，那么该项投资的95%置信水平的绝对VaR为（）。

精华吧→答案→知到智慧树→未分类

在某项投资的500个损失数据中，超过设定阈值的数据为120个，我们利用这些数据得到损失的尾部分布符合参数为的广义帕累托分布，那么该项投资的95%置信水平的绝对VaR为（）。

A.7.054

B.8.067

C.6.145

D.9.276

正确答案：7.054

Tag：金融风险管理数据损失时间：2021-11-05 13:35:42