首页
投资者通过购买场外期权产品获取固定收益。
精华吧
→
答案
→
知到智慧树
→
未分类
投资者通过购买场外期权产品获取固定收益。
A.正确
B.错误
正确答案：错误
Tag：
金融工程
期权
投资者
时间：2023-12-23 22:00:26
上一篇：
为对1块钱的投资，产生所要求浮动收益，每个期权应交易2/S0份。
下一篇：
在计算发行者利润率的过程中，应该扣除固定收益投资和期权费。
相关答案
1.
为投资者1块钱提供4%固定收益，需要投入8.6%的项目额度。
2.
下列选项中属于发行者资产的是（）
3.
发行者的目标是获取无风险收益。
4.
券商通过融资融券等项目获取挂钩沪深300指数的浮动收益。
5.
券商只提供发行保本收益产品。
6.
假设某距离到期日还有4个月的股票期权买权按照公历日计算的theta值为3.65美元，这意味着
7.
假设某delta中性的投资组合gamma为-100，当资产价格在极短的时间内变动3，该投资组合的价值将
8.
极度虚值的卖权，随着到期日的临近，他的delta值将怎么变化
9.
假设某期权的delta等于0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（）来对冲该期权的delta风险
10.
期权的时间价值
热门答案
1.
对于期权买方来说，以下说法正确的是
2.
以下Gamma值不为0的是
3.
假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高
4.
Delta中性是指
5.
关于金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法错误的是
6.
采用倒推法的期权定价模型包括
7.
一只股票现在价格是100元。有连续两个时间步，每个步长6个月，每个单步二叉树预期上涨10%，或下跌10%，无风险利率8%（连续复利），执行价格为100元的看涨期权的价值为
8.
T=0 时刻股票价格为 100 元，T=1 时刻股票价格上涨至 120 元的概率为 70%，此时看涨期权支付为 20 元，下跌至 70 元的概率为 30%，此时看涨期权支付为 0。假设利率为 0，则 0 时刻该欧式看涨期权价格为（）元
9.
下列关于二叉树模型的表述中，错误的是
10.
在利用布莱克（）斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时，下列表述正确的有