T=0 时刻股票价格为 100 元，T=1 时刻股票价格上涨至 120 元的概率为 70%，此时看涨期权支付为 20 元，下跌至 70 元的概率为 30%，此时看涨期权支付为 0。假设利率为 0，则 0 时刻该欧式看涨期权价格为（）元_精华吧

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A.8

B.12

C.14

D.10

正确答案：14

Tag：金融工程期权时刻时间：2023-12-23 22:00:17

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