下列有关期权估值模型的表述中正确的有
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下列有关期权估值模型的表述中正确的有

A.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利

B.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

C.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率

D.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利

正确答案：利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利；美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

Tag：金融工程 期权 复利 时间：2023-12-23 22:00:14

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