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衡量由于逆向选择而损失的价差收益，反映了交易后的价格变化。
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衡量由于逆向选择而损失的价差收益，反映了交易后的价格变化。
A.有效价差
B.买卖报价差
C.实现的价差
D.定位价差
正确答案：D
Tag：
价差
收益
损失
时间：2024-10-26 10:22:56
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认为逆向选择成本是构成价差的主要因素。
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加密消息的保密性取决于加密所用密钥的复杂程度。
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察了买（卖）方发起的交易引起的价格上升（下跌），即价格变化与交易量所构成的曲线的斜率。
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即在某个特定价位（通常是最佳买卖报价）上的订单数量。
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以《市场微观结构》探讨了做市商制度对价格行为的影响，从而拉开了微观结构理论发展的序幕。
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于1961年提出了理论预期这一概念。
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指各互补概率事件决策权重之和小于确定性事件的决策权重。
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指找不到完美对冲证券所带来的风险。
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有效市场假设理论认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应，股票价格的任何变化只会由新信息引起。彩蛋
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期货合约的条款（）标准化的；远期合约的条款（）标准化的（）
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就是股票的市场价格反映影响股票价格信息的充分程度。
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中，投资组合管理者会选择完全消极保守型的策略，只是获得市场平均时收益率水平。
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市场风险，是指证券市场行情受经济周期等的影响而周期性波动的风险。
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认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
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套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。
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套利定价模型（APT），是（）于20世纪70年代建立的，是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。（）
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从理论上，套利者的现金流会出现的情况是（）。
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考虑单因素APT模型，资产组合I的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合II的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%.如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为彩蛋。
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资本资产定价模型（CAPM）建立在一系列假设条件之上，下列各项属于资本资产定价模型假设的是（）。
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影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险，这部分风险由那些影响整个市场的风险因素所引起的。
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为每股市场价格与每股净资产账面价值的比率。
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股利支付率模型更适用于那些已处于成熟阶段、公司股利政策比较稳定的股票估值。