A.IF

B.IO

C.IH

D.IC

正确答案：C

215、股指期货合约最小变动价位为（）指数点，合约交易报价指数点为（）点的（）倍。

A.0.1；0.1；1

B.0.2；0.2；2

C.0.1；0.1；整数

D.0.2；0.2；整数

正确答案：D

216、当中证500股指期货合约1手价值为120万元时，该合约的成交价为（）点。

A.3000

B.4000

C.5000

D.6000

正确答案：D

217、持仓限额制度，是指交易所规定的会员或客户持仓的（）。

A.持仓报告标准

B.最大数量

C.最小数量

D.日均数量

正确答案：B

218、合约到期时，按照交易所规则和程序，交易双方按规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程，属于（）。

A.实物交割

B.现金交割

C.行权

D.履约

正确答案：B

219、若IF2212合约的涨跌停板价格分别为4196.4点和3433.6点，则无效的申报指令是（）。

A.以3800.2点限价指令买入开仓1手IF2212合约

B.以3433.5点限价指令买入开仓1手IF2212合约

C.以4196.2点限价指令卖出开仓1手IF2212合约

D.以3460.8点限价指令卖出开仓1手IF2212合约

正确答案：B

220、客户下达交易指令时，不可以采取（）的方式。

A.书面下达

B.电话下达

C.口头下达

D.互联网下达

正确答案：C

221、某基金经理管理投资组合的市值达到10亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.8，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现大幅回调，决定在沪深300股指期货合约处于4000点时将投资组合的Beta值调整为负值，则至少应卖出（）手股指期货合约。

A.991

B.1001

C.1111

D.1211

正确答案：B

222、投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。

A.调高；调低

B.调低；调高

C.调高；调高

D.调低；调低

正确答案：A

223、股指期货合约的成交量是指（）。

A.某一合约在当日所有成交合约的单边数量

B.某一合约在当日所有成交合约的双边数量

C.某一合约客户所有成交合约的单边数量

D.某一合约客户所有成交合约的双边数量

正确答案：A

224、股指期货季月合约的续存周期为（）个月。

A.3

B.5

C.8

D.6

正确答案：C

225、机构投资者能够使用股指期货实现各类资产组合管理策略的基础在于股指期货具备两个非常重要的特性：一是股指期货能够灵活改变投资组合的β值，二是股指期货具备（）功能。

A.套期保值

B.套利

C.资产配置

D.资产增值

正确答案：C

226、阿尔法策略的主要风险在于（）。

A.选股策略

B.对股票指数基差走势的判断

C.对股指期货走势的判断

D.股指期货的交易成本