买入1手3月到期行权价95的看涨期权，每手8元；卖出2手3月到期行权价100的看涨期权，每手5元，构成比例垂直价差套利策略，其最大盈利点是标的为（）时，最大盈利为（）。
买入1手3月到期行权价95的看涨期权，每手8元；卖出2手3月到期行权价100的看涨期权，每手5元，构成比例垂直价差套利策略，其最大盈利点是标的为（）时，最大盈利为（）。
A.95；2
B.95；7
C.100；2
D.100；7
正确答案：D
Tag：第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 价差
时间：2024-10-10 15:25:02