某一投资经理管理如下投资组合：A股票市值2亿人民币，beta值1.11；B股票市值3亿人民币，beta值1.13；C股票市值5亿人民币，beta值1.03。为规避股票现货市场下跌风险，他选择卖出股指期货进行套期保值，当日沪深300股指期货主力合约收盘价3100点，请问他需要卖出的股指期货合约数量为（）手。

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A.1120

B.1142

C.1157

D.1160

正确答案：C

Tag：第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛市值股指时间：2024-10-10 15:19:39

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