如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（）。_精华吧

如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（）。

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如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（）。

A、肯定将上升

B、肯定将下降

C、将无任何变化

D、可能上升也可能下降

正确答案：A

Tag：发布证券研究报告业务市场风险时间：2024-08-08 16:12:58

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1.若年利率为8%，现在应一次存入银行（）万元，才能在3年后一次取出30万元。
2.今年年初，分析师预测某公司今后2年内（含今年）股利年增长率为6%，之后，股利年增长率将下降到3%，并将保持下去。已知该公司上一年末支付的股利为每股4元，市场上同等风险水平的股票的预期必要收益率为5%。如果股利免征所得税，那么今年年初该公司股票的内在价值最接近（）元。
3.（）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。I约翰？考克斯Ⅱ马可维茨Ⅲ罗斯Ⅳ马克？鲁宾斯坦
4.以下关于买进看涨期权的说法，正确的是（）
5.某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。
6.5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元／吨、1760元／吨和l770元／吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。（大豆期货合约每张10吨）
7.以下关于我国国债期货交易的说法，正确的有（）。I交易合约标的为3年期名义标准国债Ⅱ采用百元净价报价Ⅲ交割品种为剩余期限5年的国债Ⅳ采用实物交割方式
8.I项，3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为1000000美元，所以该公司需要买入合约20000000÷1000000=20（份）；II项，该公司在期货市场上获利=（93．68-93．09）÷100÷4×100×20=2．95（万美元）；III项，该公司所得利息收入为20×1000000×5．15%÷4=257500（美元）；IV项，实际收益率=（257500+29500）÷20000000×4=5．74%。
9.按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（）。I利率互换Ⅱ货币互换Ⅲ股权互换Ⅳ商品互换
10.（）是基准利率。