假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
A、F0＞S0erT
B、F0＜S0erT
C、F0≤S0erT
D、F0＝S0erT
正确答案：A
Tag：发布证券研究报告业务 远期 合约
时间：2024-08-08 16:10:44