假设某持仓组合的βS是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βΝ为1，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
假设某持仓组合的βS是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βΝ为1，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
A、买入8份合约
B、买入12份合约
C、卖空12份合约
D、卖空8份合约
正确答案：D
Tag：发布证券研究报告业务 合约 期货市场
时间：2024-08-08 16:10:28