衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（）。_精华吧

衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（）。

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衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（）。

A、年化收益率

B、加权收益率

C、特雷诺比率

D、平均收益率

正确答案：C

Tag：发布证券研究报告业务收益率雷诺时间：2024-08-08 16:09:42

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1.假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（）元。（已知累积正态分布表N（0.42）=0.6628，N（0.12）=0.5478）
2.市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
3.当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。该欧式期权的价值为（）元。
4.按执行价格与标的资产市场价格的关系，期权可分为（）
5.对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
6.以下哪种情况下，期权为实值期权？（）Ⅰ当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时Ⅱ当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅲ当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅳ当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时
7.二叉树模型的假设有（）。Ⅰ标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向Ⅱ在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变Ⅲ只能在到期日执行Ⅳ市场无摩擦
8.关于套利的定义，下列说法错误的有（）。I套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌Ⅱ在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平III“暂时出现不合理价差”为套利提供利润空间IV“相同或相关资产”能够在套利后使“暂时出现不合理价差”趋向合理，实现利润
9.以下关于期权时间价值的说法，正确的有（）。I通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值II通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高IV深度实值期权、深度虚值期投和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高
10.下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（）I行权收益=标的物价格-执行价格-权利金Ⅱ平仓收益=期权买入价-期权卖出价III最大收益=权利金IV平仓收益=期权卖出价-期权买入价