布莱克-斯科尔斯模型的假定有（）。I无风险利率r为常数Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ标的资产价格波动率为常数V假定标的资产价格遵从混沌理论
布莱克-斯科尔斯模型的假定有（）。I无风险利率r为常数Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ标的资产价格波动率为常数V假定标的资产价格遵从混沌理论
A、II、III、IV、V
B、I、II、III、IV
C、I、II、IV
D、I、II、III、IV、Ⅴ
正确答案：C
Tag：发布证券研究报告业务 标的 常数
时间：2024-08-08 16:09:30