()是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下,然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。


()是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下,然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。

A.波动性分析法

B.敏感性分析法

C.VaR法

D.压力测试

正确答案:D

答案解析:压力测试是一种用于评估金融机构或资产组合在特定压力情景下表现的方法。通过将机构或组合置于压力情景中,可以分析其在关键市场变量突变时的风险承受能力和潜在损失。A选项波动性分析法主要用于衡量资产或投资组合的风险,通过计算收益率的波动率来评估风险水平。B选项敏感性分析法侧重于考察单个风险因素对资产或投资组合的影响。C选项VaR法(ValueatRisk)是一种广泛使用的风险度量方法,用于估计在一定置信水平下,资产或投资组合在未来一段时间内可能遭受的最大损失。因此,正确答案是D。


Tag:金融市场基础知识 资产 风险 时间:2024-07-25 21:38:22

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