简述时间序列计量经济模型的分析过程及方法。

正确答案：

（1）在利用回归分析方法讨论经济变量有意义的经济关系之前，必须对经济变量时间序列的平稳性与非平稳性进行判断。时间序列平稳性的检验方法主要有传统方法和现代方法，前者以自相关函数检验为代表，后者以单位根检验为代表。

（2）如果时间序列的各个变量是非平稳的，为了验证其是否存在长期均衡关系可以进行协整检验。协整性的检验有两种方法，一种是基于回归残差的协整检验，这种检验也称为单一方程的协整检验；另一种是基于回归系数的完全信息协整检验。

（3）变量间存在协整关系，即表明这些变量间存在着长期稳定的关系，而这种长期稳定的关系是在短期动态过程的不断调整下得以维持。任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制，反映短期调节行为，这就需要建立误差修正模型。将长期关系模型中各变量以一阶差分形式重新加以构造，并将长期关系模型所产生的残差序列作为解释变量引入。