下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是（）。
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下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是（）。

A.离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上扬

B.组合中投资于风险较大的证券比例大，组合的标准差就越大

C.最小方差以下的组合是无效的

D.最小方差组合点到最高顶期报酬率组合点的曲线是有效组合

正确答案：ACD

Tag：江开 方差 最小 时间：2024-06-18 11:26:12

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