如果证券市场线（SML）以β系数的形式表示，那么它的斜率为（）。

精华吧→答案→远程教育→其它

A.无风险利率

B.市场证券组合的预期收益率

C.市场证券组合的预期超额收益率

D.所考察证券或证券组合的预期收益率

正确答案：C

答案解析：

证券市场线是期望收益-贝塔系数平面中的一条射线，其斜率是E（Rm）－Rf，即市场期望收益与无风险利率的差，是市场的风险溢价，即预期超额收益率。故选C。

Tag：收益率斜率证券时间：2024-06-11 16:02:50