某金融机构在对2019年的VaR模型进行回测检验时，发现有8个工作日的日亏损大于置信水平为99%的每日VaR（假设全年共有252个工作日），则说明该VaR模型（）。（z0.95=1.645，z0.995=2.575，z0.999=3.09）_精华吧

某金融机构在对2019年的VaR模型进行回测检验时，发现有8个工作日的日亏损大于置信水平为99%的每日VaR（假设全年共有252个工作日），则说明该VaR模型（）。（z0.95=1.645，z0.995=2.575，z0.999=3.09）

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某金融机构在对2019年的VaR模型进行回测检验时，发现有8个工作日的日亏损大于置信水平为99%的每日VaR（假设全年共有252个工作日），则说明该VaR模型（）。（z0.95=1.645，z0.995=2.575，z0.999=3.09）

A、正确

B、错误

C、既可能正确，也可能错误

D、条件不足，无法判断

正确答案：错误

Tag：工作日模型金融机构时间：2024-04-25 15:48:52

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