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确定ARMA模型p、q的过程即为模型的识别过程，也称ARMA模型的定阶。
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确定ARMA模型p、q的过程即为模型的识别过程，也称ARMA模型的定阶。
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
模型
过程
时间：2024-03-21 12:17:49
上一篇：
偏自相关系数的实质是使得残差的方差达到最小的k阶AR模型的第k项系数。
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截尾是指在自相关系数图或偏自相关系数图中，自相关系数或偏自相关系数的前几期处于置信区间之外，而之后是系数基本上都落入置信区间内，且逐渐趋于零。
相关答案
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偏自相关系数的实质是使得残差的方差达到最大的k阶AR模型的第k项系数。
2.
拖尾是指在自相关系数图或偏自相关系数图中的系数有指数型、正弦型或震荡型衰减的波动，并不会都落入置信区间内。
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相关系数图与偏相关系数图得到的最优模型和
4.
如图是某模型最小信息数值，根据结果可以选择最优模型是（）A、MA（1）
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平稳时间序列的自相关系数图p阶截尾，偏自相关系数图拖尾，可以识别为（）
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确定ARMA模型p、q的过程即为模型的识别过程，也称ARMA模型的定阶。下列属于模型识别的方法是（）。
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AR（p）模型的基本假设有（）。
8.
偏自相关系数的实质是使得残差的（）达到（）的k阶AR模型的第k项系数。
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MA（q）模型的基本假设有（）。
10.
ARIMA模型也叫整合自回归平均模型，可以分为（）模型、（）模型；（）模型。
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平稳时间序列的自相关系数图拖尾，偏自相关系数图p阶截尾，可以识别为（）模型
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具体表现为某个观测值与其滞后p期的观测值的线性组合再加上随机误差项的模型是（）。
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进行ARMA模型建模之前，分析的时间序列必须满足平稳性条件。
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白噪声序列可以对时序模型拟合进行检验。
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如果时间序列的一阶矩、二阶矩存在，而且对任意时刻满足均值为常数，协方差为时间间隔的函数，则称该序列为宽平稳时间序列。
6.
具体表现为某个观测值不仅与其以前p个时刻的自身观测值有关，还与其以前时刻进入系统的q个随机误差存在一定的依存关系的模型是（）。
7.
具体表现为某个观测值与其先前的t（）1，t（）2，t（）q个时刻进入系统的q个随机误差项的线性组合的模型是（）。
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差分用于将非平稳的时间序列平稳化。
9.
单位根检验用于检验一个时间序列的平稳性。
10.
如果时间序列的一阶矩、二阶矩存在，而且对任意时刻满足均值为常数，协方差为时间间隔的函数，则称该序列为严平稳时间序列。