贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）

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A.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

B.标准差度量的是投资组合的系统风险

C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

正确答案：投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值；贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

Tag：公司财务告别财务小白开启财智人生系数标准差时间：2023-12-24 10:26:49