假设一个60天到期的欧洲美元期货的报价为88。介于60天与150天期间的LIBOR远期利率为多少?在这一问题中忽略期货合约与远期合约的不同。


假设一个60天到期的欧洲美元期货的报价为88。介于60天与150天期间的LIBOR远期利率为多少?在这一问题中忽略期货合约与远期合约的不同。

正确答案:欧洲美元期货合约的价格为88意味着欧洲美元期货利率为每年12%。在“实际天数/360天”天数计算惯例及按季度复利的条件下介于60天与150天期间的远期利率即为每年12%。

欧洲美元期货合约的价格为88意味着欧洲美元期货利率为每年12%。在“实际天数/360天”天数计算惯例及按季度复利的条件下,介于60天与150天期间的远期利率即为每年12%。


Tag:欧洲 期货 远期 时间:2023-11-23 15:30:56

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