A.正确

B.错误

正确答案：A

223.期货市场受到利多题材刺激，多头气势如虹，预料后续还有一波不小的涨幅，则投资者较可能进行买入看涨期权交易。

A.正确

B.错误

正确答案：A

224.投资者同时进行标的资产的期权和期货交易，通常会放大组合风险。

A.正确

B.错误

正确答案：B

225.投资者采用牛市价差交易，表达的是对市场谨慎看多。

A.正确

B.错误

正确答案：A

226.对熊市价差交易而言，下行方向收益有限，上行方向风险也有限。

A.正确

B.错误

正确答案：A

227.标的波动率上升对持有的卖出宽跨式期权头寸有利。

A.正确

B.错误

正确答案：B

228.买入虚值看跌期权为所持现货头寸套保，相当于为现货头寸上了一份保险，虚值程度越深，投资者所需要支付的保险金就越低，愿意承担的风险也就越大。

A.正确

B.错误

正确答案：A

229.BS模型的理论假设很强，尽管和真实世界有较大差距，特别是波动率为常数的假设，但仍能解释期权中经常看到的隐含波动率微笑曲线的现象。

A.正确

B.错误

正确答案：A

230.采用蒙特卡罗模拟法估计期权价格时，应用控制变量技术产生随机数可以大幅提高计算效率。

A.正确

B.错误

正确答案：A

231.期权的风险管理主要是通过希腊字母指标进行管理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

232.期权的“波动率微笑”描述的是不同执行价格之间期权隐含波动率的不同。

A.正确

B.错误

正确答案：A

233.当标的资产的市场价格超过执行价格时，看涨期权的多头方一定盈利。

A.正确

B.错误

正确答案：B

234.根据沪深300股指期权仿真交易规则，在期权到期时，所有的实值期权都会被自动执行。

A.正确

B.错误

正确答案：A

235.空头蝶式期权策略和逆日历价差期权策略均为上行收益和下行收益有限的组合期权策略。

A.正确

B.错误

正确答案：A

236.多头飞鹰式期权策略和多头蝶式价差期权策略均为上行风险和下行风险有限、但收益也有限的组合期权策略。

A.正确

B.错误

正确答案：A

237.日历价差策略中，短期限期权到期时，股票价格越偏离执行价格，盈利越大。

A.正确

B.错误

正确答案：B

238.美式期权的价格总是高于欧式期权的价格

A.正确

B.错误

正确答案：A

239.假设其他因素不变，期权组合的Theta为负值时，意味着随着到期日的临近，该组合将会产生时间价值损失。

A.正确

B.错误

正确答案：A

240.1972年，芝加哥商业交易所设立了国际货币市场分布（IMM），成为第一个推出外汇期货交易所的合约。

A.正确

B.错误

正确答案：A

241.欧洲金融稳定基金（EFSF）是以欧盟预算作为担保，通过欧盟委员会在金融市场筹资，并通过救助欧盟中出现经济困难的成员国来稳定金融市场。

A.正确

B.错误