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马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确风险-收益目标。下列各项属于马柯维茨假设的是（）。
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马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确风险-收益目标。下列各项属于马柯维茨假设的是（）。
正确答案：投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
Tag：
方差
收益率
投资者
时间：2023-11-08 11:02:18
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夏普指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普指数评价基金业绩的基准是（）。
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按损失发生的原因，风险可分为（）。
相关答案
1.
詹森指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分，这里的预期收益率是由（）得出的。
2.
资本资产定价模型（CAPM）建立在一系列假设条件之上。下列各项属于资本资产定价模型假设的是（）。①资本市场没有摩擦②所有资产都可以在市场上买卖③投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合④存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制地借贷⑤投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
3.
资本市场线（CML）以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。①市场组合的期望收益率②无风险利率③市场组合的标准差④风险资产之间的协方差
4.
关于系统风险和非系统风险，下列说法错误的是（）。
5.
下列有关β系数的表述不正确的是（）。
6.
资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
7.
保险公司通过把风险集中起来，将使各个风险中所含的非系统性风险互相抵消，以大大降低风险总量。这样，保险公司就可通过收取相对较高的保险费，并投资于风险水平与所保风险总水平相当的资产而获得风险套利的利润，这种保险属于（）。
8.
利用同一标的资产的现货及各种衍生证券的价格差异，通过低买高卖来赚取无风险利润的行为属于（）。
9.
考虑单因素APT模型，资产组合I的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合II的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%.如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为。
10.
从理论上，套利者的现金流会出现的情况是（）.
热门答案
1.
从理论上讲，套利无需资本，也没有风险。然而，现实生活中的套利往往是有风险的，因此是有局限的。这种局限主要来自（）。
2.
套利定价模型(APT)，是（）于20世纪70年代建立的，是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。（）
3.
与CAPM不同，APT（）。
4.
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于（）。
5.
根据套利定价理论，买入一个套利组合的方式之一是（）。
6.
（）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
7.
非系统风险包括（）。
8.
系统风险包括（）。
9.
在现代金融经济学中，我们把由于整个经济系统的不确定性导致的风险称为（）。
10.
根据套利定价理论，决定股票价格的重要因素包括（）。