某笔本金为100万元的利率互换以6MSHIBOR的浮动利率交换年化6.5%的固定利率，每半年支付一次利息（180/360），该互换还有15个月到期，3个月前的6MSHIBOR为5.85%。
某笔本金为100万元的利率互换以6MSHIBOR的浮动利率交换年化6.5%的固定利率，每半年支付一次利息（180/360），该互换还有15个月到期，3个月前的6MSHIBOR为5.85%。
目前市场上SHIBOR的利率期限结构如下：
期限即期利率折现因子
90天6.13%0.9849
270天6.29%0.9550
450天6.53%0.9245
那么，对利率互换空头来说，互换的价值为（）元。
A.3885
B.-3885
C.68169
D.-68169
正确答案：A
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 利率 期限
时间：2023-11-03 20:57:14