某笔本金为100万元的利率互换以6MSHIBOR的浮动利率交换年化6.5%的固定利率,每半年支付一次利息(180/360),该互换还有15个月到期,3个月前的6MSHIBOR为5.85%。


某笔本金为100万元的利率互换以6MSHIBOR的浮动利率交换年化6.5%的固定利率,每半年支付一次利息(180/360),该互换还有15个月到期,3个月前的6MSHIBOR为5.85%。

目前市场上SHIBOR的利率期限结构如下:

期限即期利率折现因子

90天6.13%0.9849

270天6.29%0.9550

450天6.53%0.9245

那么,对利率互换空头来说,互换的价值为()元。

A.3885

B.-3885

C.68169

D.-68169

正确答案:A


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 利率 期限 时间:2023-11-03 20:57:14