行权价2300点的平值看跌期权，其Gamma值是0.005，Delta值是-0.5，假设标的资产价格从2300点涨到2310点，那么请问新的Delta值大约是（）。
行权价2300点的平值看跌期权，其Gamma值是0.005，Delta值是-0.5，假设标的资产价格从2300点涨到2310点，那么请问新的Delta值大约是（）。
A.-0.495
B.-0.45
C.-0.55
D.-0.505
正确答案：B
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 标的
时间：2023-11-03 20:55:29