某笔本金为100万元的利率互换以6MSHIBOR的浮动利率交换年化6.5%的固定利率,每半年支付一次利息(180/360),该互换还有15个月到期,3个月前的6MSHIBOR为5.85%。目前市场上SHIBOR的利率期限结构如下:
某笔本金为100万元的利率互换以6MSHIBOR的浮动利率交换年化6.5%的固定利率,每半年支付一次利息(180/360),该互换还有15个月到期,3个月前的6MSHIBOR为5.85%。目前市场上SHIBOR的利率期限结构如下:
期限即期利率折现因子
90天6.13%0.9849
270天6.29%0.9550
450天6.53%0.9245
那么,对利率互换空头来说,互换的价值为()元。
A.3885
B.-3885
C.68169
D.-68169
正确答案:A
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 利率 期限
时间:2023-11-03 20:42:52
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