签订利率互换合约时的互换估值要确保（）。_精华吧

签订利率互换合约时的互换估值要确保（）。

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签订利率互换合约时的互换估值要确保（）。

A.固定利率端价值为正

B.合约初始价值为0

C.浮动利率端价值为正

D.固定利率端价值为负

正确答案：B

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛价值合约时间：2023-11-03 20:42:44

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1.当境内远期（DF）结汇价高于境外远期（NDF）售汇价，企业可以进行（）套利。
2.当前3年期零息利率为4%，5年期零息利率为5.5%。则3年后至5年后的远期利率为（）。
3.有关远期利率协议与利率互换说法不正确的是（）。
4.早期的场外衍生品交易采用（）模式，交易在交易双方之间完成，交易双方仅凭各自的信用或者第三方信用作为履约担保，面临着巨大的信用风险。
5.在欧洲货币市场上，美元3个月利率为3%，英镑3个月利率为5%，即期汇率为1GBP=1.5370USD。则下列关于3个月英镑远期汇率升贴水的描述，正确的是（）。
6.假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7379，美国洲际交易所（ICE）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7336（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为55点。某交易者认为CME和ICE澳元期货合约存在套利机会，一段时间后两合约的价差将向合理价差收敛。则该交易者适宜操作方式是（）。（不考虑各项交易费用）
7.近年来，交叉汇率期货合约不断出现，将使得（）套利交易逐渐减少。
8.在某一货币互换交易中，假设一方收3%（本金250万美元），付7.5%（本金200万英镑），互换期限为18个月。假设美国和英国的利率期限结构都为水平，美元利率为4.25%，英镑利率为7.75%，英镑兑美元的即期汇率为1.65。假定距离下一年付息日还有6个月，且使用连续复利，那么该互换的价值为（）美元。
9.伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5846美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.5933美元，表明美元的远期汇率为（）。
10.某企业3个月后将收到一笔美元货款，总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值，企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币，卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267，3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币，若企业期货平仓成交价为6.3228，期货合约面值为10万美元，保证金比例1.5%，则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为（）。