假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。
假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。
A.买入1.50手
B.卖出1.50手
C.买入1.12手
D.卖出1.12手
正确答案：B
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 欧元
时间：2023-11-03 20:42:13