投资者持有的国债组合市场价值为10亿元，组合的久期为8.75。如果使用10年期国债期货久期进行套期保值，期货价格为98.385，其对应的最便宜可交割券久期为9.2，转换因子为0.9675，则投资者为了进行套期保值，应做空（）手10年期国债期货合约。
投资者持有的国债组合市场价值为10亿元，组合的久期为8.75。如果使用10年期国债期货久期进行套期保值，期货价格为98.385，其对应的最便宜可交割券久期为9.2，转换因子为0.9675，则投资者为了进行套期保值，应做空（）手10年期国债期货合约。
A.920
B.935
C.967
D.999
正确答案：C
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期货 投资者
时间：2023-11-03 20:27:54