某商业银行预计1个月后将有10亿欧元的头寸空缺,而3个月后该空缺的头寸将得到补充,该银行准备利用欧元兑人民币掉期交易管理外汇头寸。已知报价方的报价如下:


某商业银行预计1个月后将有10亿欧元的头寸空缺,而3个月后该空缺的头寸将得到补充,该银行准备利用欧元兑人民币掉期交易管理外汇头寸。已知报价方的报价如下:

买价卖价

EURCNY7.13777.1382

EURCNY1MS167.59169.63

EURCNY2MS325.07331.98

EURCNY3MS464.47475.11

以下关于该商业银行的操作,说法正确的是()。

A.该银行应利用1M/2M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.170707

B.该银行应利用1M/2M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.170207

C.该银行应利用1M/3M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.184647

D.该银行应利用1M/3M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.184147

正确答案:C



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