任何利率双限期权（interestratecollars）都可视为一个利率上限期权多头与一个利率下限期权空头的组合时，市场应满足的必要条件包括（）。

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A.无套利条件成立

B.市场投资者是风险中性的

C.期权参考利率为无风险利率

D.一价定律成立

正确答案：AD

试题解析：构建利率双限期权，那么上限与下限的标的必须相同，但是不必是无风险利率。分解利率双限期权为上限和下限，基本原理是无套利定价，所以前提条件就是无套利假设。

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛利率下限时间：2023-11-03 16:19:23