下列关于VaR方法的各项表述中，错误的有（）
下列关于VaR方法的各项表述中，错误的有（）
A.虽然VaR限额是动态的，可以捕捉到市场环境和不同业务部门组成成分的变化，但不能提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息
B.德尔塔-正态分布法和历史模拟法是较为典型的完全估值法
C.VaR描述了市场在极端情况下可能出现的最大损失
D.在巴塞尔相关协议中，VaR的计算采用99%的置信度（双尾）和10天持有期
正确答案：ABD
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 正态分布 市场
时间：2023-11-03 16:18:41