以下有可能产生5年期国债期货和10年期国债期货间套利交易机会的是（）。

A.收益率曲线平坦化

B.收益率曲线陡峭化

C.信用价差扩大

D.信用价差缩小

正确答案：AB

试题解析：

考核内容：国债期货跨品种套利

分析思路：当投资者预期收益率曲线发生平坦化或陡峭化的变化,即不同期限间的利差发生变化时,会引起不同期限的国债期货价格发生变化，通过国债期货可以进行基于收益率曲线形态变化的套利交易。因此，收益率曲线的平坦化或陡峭化，均可能产生相应的跨5年期

和10年期国债期货的套利机会。而国债没有信用风险，因此信用价差的变化理论上无法带来国债收益率曲线套利交易机会。