某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。

精华吧→答案→知识竞赛→中金所杯全国大学生金融知识大赛

A.买入国债期货

B.买入久期为8的债券

C.买入CTD券

D.从债券组合中卖出部分久期较小的债券

正确答案：ABD

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛债券国债时间：2023-11-03 16:02:03