其他条件不变，近月平值期权的隐含波动率一定小于远月平值期权的隐含波动率。
其他条件不变，近月平值期权的隐含波动率一定小于远月平值期权的隐含波动率。
A.正确
B.错误
正确答案：B
试题解析：
考核内容：隐含波动率的期限结构
分析思路：隐含波动率的期限结构，是指不同月份间期权所呈现的隐含波动率差异。一般呈现两种情况，即近月高于远月的正向结构以及远月高于近月的反向结构。
结论：
其他条件不变，近月平值期权的隐含波动率可能小于也可能大于远月平值期权的隐含波动率。
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 结构
时间：2023-11-03 15:28:17