利率期权的标的利率或参考利率的时间序列观测一般会呈现均值回复(mean-reverting)特征,采用Black-Scholes模型对利率上、下限期权以及利率互换期权进行定价是不合适的。
利率期权的标的利率或参考利率的时间序列观测一般会呈现均值回复(mean-reverting)特征,采用Black-Scholes模型对利率上、下限期权以及利率互换期权进行定价是不合适的。
A.正确
B.错误
正确答案:A
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 利率 期权
时间:2023-11-03 15:18:23