当组合中多只债券到期期限差异比较大时,与债券期限比较集中的组合相比,使用加权平均法得到的组合久期用于套期保值时精确性不会受影响。
当组合中多只债券到期期限差异比较大时,与债券期限比较集中的组合相比,使用加权平均法得到的组合久期用于套期保值时精确性不会受影响。
A.正确
B.错误
正确答案:B
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 债券 期限
时间:2023-11-03 15:15:32