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非系统性风险是指与整个市场波动无关的风险，它是某一企业或某一个行业特有的那部分风险。
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非系统性风险是指与整个市场波动无关的风险，它是某一企业或某一个行业特有的那部分风险。
Tag：
风险
行业
市场
时间：2023-10-17 09:59:47
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什么是系统性风险和非系统性风险。
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简述如何衡量两种证券组合的收益与风险。
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简述投资者对收益和风险的态度的基本假设。
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评述CAPM模型理论的缺陷。
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是否影响总股本。股本权证行权后，公司总股本的增减等于行使股本权证时所买卖的股票数量，从而对股票价格有摊薄或提升的作用;股票期权的行权时所需的股票完全从市场上购入，上市公司的总股本并不会增减，期权行权对上市公司无任何影响。
4.
数量是否有限。股本权证由于先发行后交易，在发行后，其流通数量是相对固定的。而期权没有发行环节，只要有人愿买愿卖，就可以成交，因此其数量在理论上是无限的。
5.
有无发行环节。股本权证在进入交易市场之前，必须由发行股票的公司向市场发行;而期权无需经过发行环节，只要买卖双方同意，就可直接成交。
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简述权证和股票期权的区别。
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公司在一定条件下赎回可转债的期权(赎回权)。
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公司在一定条件下调整转股价格的期权(转股价格调低权);
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投资者在一定条件下将债券按照一定价格回售给公司的期权(回售权);
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投资者按照一定价格在一定期限内将债券转换成公司股票的期权(转股权);
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简述可转换债券包含的主要期权。
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由于投资者的风险-收益偏好不同，因此其最优投资组合不同。
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根据相同与其假定，投资者最优风险组合是相同的，因此，有效集也是相同的;
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简述分离定理的内容。
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不变股息增长模型是H模型的一个特例。
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在假定H位于三阶段增长模型转折期的中点的情况下，H模型与三阶段增长模型的结论非常接近;
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在已知股票当前市场价格P的条件下，可以直接计算内部收益率;
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简述股息增长H模型的特点。
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在这种情况下，投资者关注赎回收益率(yieldtocall，YTC)，而不是到期收益率(yieldtomaturity)。
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息票率越高，发行人行使赎回权的概率越大，即投资债券的实际收益率与债券承诺的收益率之间的差额越大。为弥补被赎回的风险，这种债券发行时通常有较高的息票率和较高的承诺到期收益率。